انجمن کامپیوتر ایران

ریسک عملیاتی درحال حاضر، یکی از مهمترین ریسک¬های بانکداری سنتی و الکترونیکی در سطح بین المللی است که توجه به آن در سال¬های اخیر به دلیل گسترش و تنوع استفاده از فناوری¬های نوین اطلاعات در صنعت بانکداری الکترونیکی افزایش یافته است. به منظور کاهش خسارت¬های ناشی از این ریسک، مدل¬سازی و ارزیابی دقیق آن برای کنار گذاشتن هزینه پوشش آن می¬تواند از بروز بحران¬های شدید مالی و ورشکستگی بانک جلوگیری نماید. در اين مقاله، به ارائه یک مدل جدید بر پایه ریاضی برای برآورد هزینه سرمایه ریسک عملیاتی می¬پردازیم. ما مدل خود را با تحلیل توصیفی داده داخلی بانک آغاز کرده و پس از طی روند الگوریتم پیشنهادی، مقدار هزینه لازم برای ریسک عملیاتی برآورد می¬شود. این مقدار هزینه باید توسط بانک برای پوشش خسارت¬های ریسک عملیاتی بصورت رزرو کنار گذاشته شود تا در هنگام وقوع ریسک، مانع از ایجاد بحران بانکی شود. نتایج پیاده سازی مدل پیشنهادی برای داده¬های بانکی بیانگر کارایی مدل ارائه شده است.