فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه یکروشنوین سری زمانی فازی برای پیشبینی نوسانات قیمت ارز

نویسنده (ها)
  • مهدی یعقوبی
  • محمدرضا اکبرزاده توتونچی
  • مجید بهره پور
مربوط به کنفرانس سیزدهمین کنفرانس ملی و بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
چکیده سری های زمانی فازی اخیرا توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است چرا که برخورد مناسبی با ابهامات و داده های غیر کامل می تواند داشته باشد. یکی از روش های جدید در پیشبینی سری های زمانی، استفاده از الگوریتم ژنتیک، پیشنهاد شده توسط Chen می باشد که تا کنون کمترین خطا را در پیش بینی ها گزارش نموده است. مهمترین نقطه ضعف این روش در دید نگارندگان عدم بکار گیری مکانیزمی در برخود با عدم قطعیت های موجود در این روش می باشد. در مدل پیشنهادی نگارندگان، سری های زمانی فازی وزن دار به عنوان مکانیزم برخورد با عدم قطعیت با مدل Chen ترکیب شده و از میزان خطای محاسبات کاسته شده است. همچنین مدل پیشنهادی برای داده های بازار ارز(فارکس)نیز امتحان شده است و کارایی این روش برای پیشبینی نرخ نوسانات ارز نشان داده شده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله