مشاهده مشخصات مقاله
ارائه روشی جدید مبتنی بر الگوریتم رقابت جهانی تعمیم‌یافته و ماشین‌های بردار رگرسیون به منظور پیش‌بینی نوسانات بورسی
|
نویسنده (ها) |
-
مهدی صادق‌زاده
-
عسل اسمعیلی
|
|
مربوط به کنفرانس |
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران |
|
چکیده |
در بازار بورس روش‌های تصمیم‌یار متفاوتی با استفاده از روش‌های محاسباتی ارائه شده است تا افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند سهم‌هایی را انتخاب کنند که بیش‌ترین بازدهی را داشته باشد، یکی از چالش‌های تکنیک‌های ارائه شده برای بازار سرمایه‌ای ایران، آن است که این تکنیک‌ها متناسب با واقعیت‌های بازارهای سرمایه‌ای کشورمان نیست، به همین سبب در این تحقیق یک روش مبتنی بر یادگیری ماشین به منظور ارائه یک سیستم تصمیم‌یار که بتواند سهام‌داران را در فروش سهام‌هایشان یاری کند ارائه می‌شود، روش پیشنهادی از ۲ مرحله‌ی اصلی تشکیل شده است که در مرحله‌ی اول زیرمجموعه‌ی بهینه‌ای از ویژگی‌ها توسط الگوریتم رقابت جهانی انتخاب می‌شوند و سپس در مرحله بعدی بر اساس آن‌ها و با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان مدل پیش‌بینی کننده ایجاد می‌شود، در این تحقیق الگوریتم رقابت جهانی به مسئله انتخاب ویژگی که یک مسئله گسسته است تعمیم داده شده است، در ارزیابی که از نتایج حاصل شده بر روی یک نمونه موردی حاصل شده است مشاهده می‌شود که راهکار پیشنهادی با دقت ۷۸ درصد، بهتر از روش‌های ژنتیک و ازدحام ذرات می‌تواند افت وخیز سهام بورسی را پیش‌بینی کند. |
|
قیمت |
-
برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
-
برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
-
برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال
|
خرید مقاله
|
|
.gif){kind=icon}