مشاهده مشخصات مقاله
پیش‌بینی جهت حرکت قیمت سهام با استفاده از یک مدل انتشار برچسب مبتنی بر شبکه و یادگیری نظارت شده
|
نویسنده (ها) |
-
علیرضا جعفری
-
سامان هراتی‌زاده
|
|
مربوط به کنفرانس |
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران |
|
چکیده |
در سال‌های اخیر استفاده از مدلسازی شبکه‌ای به ابزاری برای شناسایی و تحلیل الگوهای پیچیده رفتاری در بسیاری از دامنه‌ها تبدیل شده است. یک مسئله نادیده گرفته شده در پیش‌بینی بازارهای مالی، داشتن مدلی است که همزمان از شبکه‌ی روابط سهام‌های مختلف و پیش‌بینی‌های مبتنی بر داده‌های گذشته‌ی بازار استفاده کند. برخلاف بسیاری از دامنه‌ها، استفاده از روش انتشار برچسب مبتنی بر شبکه در پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی به علت نبود برچسب مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله ساختار شبکه‌ای جدید برای مدلسازی روابط میان سهام‌های بازار و تاثیر بازده شان بر هم معرفی شده است و بر اساس این شبکه و با ترکیب پیش‌بینی مدل‌های کلاسیک، یک روش انتشار برچسب با استفاده از الگوریتم پیج رنک با بردار شخصی‌سازی طراحی شده است. در روش معرفی شده به نام LabelNet برچسب‌ها به کمک الگوریتم‌های یادگیری نظارت شده از داده‌های گذشته سهم، برای انتشار در شبکه استخراج می‌شوند و با استفاده از انتشار برچسب پیش‌بینی نهایی انجام می‌شود. در نهایت، ارزیابی‌های ما بر روی داده‌های بازار سهام تهران نشان می‌دهد مدل معرفی شده نسبت به مدل‌های رقیب، دقت بالاتری را در پیش‌بینی حاصل کرده است. |
|
قیمت |
-
برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
-
برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
-
برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال
|
خرید مقاله
|
|
.gif){kind=icon}