مشاهده مشخصات مقاله
پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان و جستجوی هارمونی بهبود یافته
|
نویسنده (ها) |
|
|
مربوط به کنفرانس |
بیست و یکمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر |
|
چکیده |
داده های سری زمانی، مجموعه ای از مقادیر می باشند که به صورت متوالی و در زمان های مشخص ثبت شده اند. هدف از پیش بینی سری های زمانی ارائه ی یک مدل به منظور توصیف رابطه ی بین داده ها بر اساس مشاهدات گذشته است. بر اساس مدل به دست آمده، مقادیر متغیرها برای زمان های آینده پیش بینی میشود. در این مقاله روشی مطمئن به منظور تخمین سری های زمانی مالی مبتنی بر مدل رگرسیون بردار پشتیبان و جستجوی هارمونی بهبود یافته ارائه شده است. مدل رگرسیون بردار پشتیبان به دلیل قدرت یادگیری بالا و استخراج ساختاری مناسب از مجموعه داده، ابزار مناسبی به منظور تخمین سری های زمانی مالی است. یکی از مشکلاتی که در استفاده از مدل رگرسیون بردار پشتیبان وجود دارد، تعیین مقادیر پارامترها می باشد که در روش پیشنهادی به منظور تعیین مقادیر بهینه برای پارامترها از روش جستجوی هارمونی بهبود یافته استفاده شده است که با جستجو در فضای مسئله، بهینه ترین مقادیر را برای هر یک از پارامترها می یابد. بهبود جستجوی هارمونی شامل پیش پردازش جمعیت اولیه با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی، بهبود پارامترهای کنترلی PAR و BW در جستجوی هارمونی و هدایت بردارهای هارمونی به سمت موقعیت بهترین بردار هارمونی می باشد. روش پیشنهادی بر روی دو مجموعه داده ی مالی معتبر مورد ارزیابی قرارگرفته است و بر اساس نتایج بدست آمده، روش پیشنهادی به میانگین خطای 228/2 بر روی دو پایگاه داده معتبر دست یافته است که در مقایسه با سایر روش های بهینه سازی که به منظور تنظیم پارامترهای رگرسیون بردار پشتیبان مورد استفاده قرار گرفته اند، کمترین میزان خطا را بین مقادیر تخمینی و مقادیر واقعی سری بدست آورده است. |
|
قیمت |
-
برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
-
برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
-
برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال
|
خرید مقاله
|
|
.gif){kind=icon}