مشاهده مشخصات مقاله
کاهش داده‌ها در استفاده از سریهای زمانی فازی برای پیشبینی نرخ ارز
|
Authors |
|
|
Conference |
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران |
|
Abstract |
هدف این مقاله، پیشبینی نرخ ارز با استفاده از سریهای زمانی فازی پس از خلاصه‌سازی داده‌های ورودی میباشد که مبتنی بر مدل ارائه شده توسط Chen 2011 است. مدل ارائه شده توسط Chen در سال 2011 یکی از روش‌های مهم پیشبینی نرخ سهام است که نسبت به دیگر روش‌های موجود دقت بالاتری دارد. ازنقاط ضعف این روش در نظر گرفتن طول ثابت در تعیین طول بازه‌ها، امکان عدم یافتن قانون پیشبینی و توقف الگوریتم در برخی از طول بازه‌ها و همچنین مسأله سرعت الگوریتم با افزایش حجم داده‌ها میباشد. در این راستا با اصلاح نواقص ذکر شده، علاوه بر کاهش حجم داده‌های عددی، دقت پیشبینی نیز افزایش یافته است. مدل پیشنهادی برای داده‌های بازار بورس (TAIEX) و داده‌های نرخ ارز آزمایش شده و نتایج حاصله از پیاده سازی این روش نشان میدهد که در عین کاهش حجم داده‌ها از دقت پیشبینیها کاسته نمیشود. |
|
قیمت |
-
برای اعضای سایت : 100,000 Rial
-
برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
-
برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial
|
خرید مقاله
|
|
.gif){kind=icon}